Қызықты

Дики-Фуллердің кеңейтілген сынағы дегеніміз не?

Дики-Фуллердің кеңейтілген сынағы дегеніміз не?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

1979 жылы тестті жасаған американдық статист Дэвид Дики мен Уэйн Фуллер сынамасы автокоррессивті модельде бірлік түбірінің (статистикалық қорытындыға байланысты мәселелер тудыруы мүмкін қасиет) бар-жоғын анықтау үшін қолданылады. Формула активтердің бағасы сияқты уақыттық серияларға сәйкес келеді. Бұл біртекті түбірді сынаудың ең қарапайым тәсілі, бірақ экономикалық және қаржылық кезеңдердің көпшілігінде қарапайым авторрессивті модель алуға болатынға қарағанда күрделірек және динамикалық құрылым бар, бұл жерде Дики-Фуллер сынағы күшейтіледі.

Даму

Дики-Фуллер тестінің осы тұжырымдамасы туралы негізгі түсінікпен, Дики-Фуллер сынағының кеңейтілген моделі (ADF) дәл осындай: түпнұсқа Дики-Фуллер сынағының кеңейтілген нұсқасы деген қорытындыға келу қиын емес. 1984 жылы дәл осындай статистиктер белгісіз бұйрықтары бар (модельденген Дики-Фуллер сынағы) күрделі модельдерді орналастыру үшін негізгі авторегрессивті қондырғының тамыр тестін (Дики-Фуллер сынағы) кеңейтті.

Түпнұсқа Дики-Фуллер сынамасы сияқты, көбейтілген Дики-Фуллер сынағы уақыт қатарларының үлгісінде бірлік түбірін тексеретін тест болып табылады. Тест статистикалық зерттеулер мен эконометрикада немесе математикалық, статистикалық және информатиканы экономикалық мәліметтерге қолдануда қолданылады.

Екі сынақ арасындағы негізгі дифференциал: бұл ADF уақыт сериялары модельдерінің үлкенірек және күрделі жиынтығы үшін пайдаланылады. ADF сынағында пайдаланылған кеңейтілген статистикалық теріс сан. Ол қаншалықты теріс болса, бірлік түбірі бар деген болжамнан бас тарту соғұрлым күшті болады. Әрине, бұл тек белгілі бір сенім деңгейінде. Яғни, егер ADF тестінің статистикалық мәні оң болса, бірлік түбірінің нөлдік гипотезасын қабылдамауды автоматты түрде шешуге болады. Бір мысалда, үш артта қалған кезде, мәні -3.17, p-мәні .10 деңгейінде қабылданбады.

Басқа бөлімшенің түбірлік сынақтары

1988 жылға дейін статисттер Питер С.Б. Филлипс пен Пьер Перрон Phillips-Perron (PP) түбір сынағын жасады. PP қондырғысының түбірлік сынағы ADF сынағына ұқсас болғанымен, басты айырмашылық - бұл сынақтардың әрқайсысы сериялық корреляцияны басқаратындығында. Егер PP тесті кез-келген сериялық корреляцияны елемейтін болса, ADF қателіктердің құрылымын болжау үшін параметрлік ауторегрессияны қолданады. Таңқаларлығы, екі тест те, әдетте, айырмашылықтарына қарамастан бірдей қорытындылармен аяқталады.

Қатысты шарттар

  • Бірлік түбірі: Зерттеуге арналған сынақ жасалған негізгі түсінік.
  • Дики-Фуллер тесті: Толықтырылған Дики-Фуллер сынағын толық түсіну үшін алдымен Дики-Фуллердің бастапқы тестінің негізгі түсініктері мен кемшіліктерін түсіну керек.
  • P-мәні: P-мәні гипотеза тестілерінде маңызды сан болып табылады.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos